VWMA là gì? Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật khá quen thuộc với những nhà giao dịch trên thị trường Forex. Khi kết hợp chỉ báo VWMA và SMA sẽ tạo nên được một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc xác định xu hướng trên thị trường. Do đó, nếu bạn muốn có thêm nhiều kiến thức về VWMA – Volume Weighted Moving Average thì hãy cùng Trader Forex tìm hiểu qua bài viết bên dưới.
Volume Weighted Moving Average – VWMA là gì?
Đường trung bình VWMA được biết đến là những thông số đơn giản hơn với On Balance Volume (khối lượng cân bằng) hay Ease of Movement. Chỉ báo SMA hay còn gọi là đường trung bình dịch chuyển đơn giản, được biết đến là trung bình của mức giá đóng cửa N của giai đoạn trước, và khi ở mỗi phạm vi giá đóng cửa sẽ được lấy trọng số giống nhau.
Ví dụ như SMA 4 ngày sẽ tính như sau = (C1+C2+C3+C4)/4.
Cũng giống như SMA, Volume Weighted Moving Average (trung bình chuyển động theo volume) cũng áp dụng cách tính tương tự như vậy. Lưu ý, với mỗi phạm vi giá đóng cửa thì sẽ có những trọng số tính khác nhau. Đối với những phạm vi giá đóng cửa ngày có volume giao dịch lớn thì trọng số cũng vậy.
Ví dụ như, cách tính 2 ngày của VWMA sẽ là: (C1xV1+C2xV2)/(V1+v2).
Các kí hiệu ghi tắt được biết là:
- C: Thể hiện phạm vi giá đóng cửa.
- V: Cho biết volume giao dịch của giai đoạn hay ngày đó.
- Hiệu ứng mức giá đóng cửa của C2 lớn hơn khi ngày 2 (V2) có khối lượng trading cao hơn.
Tóm lại, việc giao dịch với đường trung bình chuyển động bình thường với việc tiến hành giao dịch với đường VWMA cũng không khác nhau là bao. Bên cạnh đó, đường trung bình dịch chuyển được biết đến là một công cụ có khá nhiều tiện ích. Nhìn vào độ dốc của chỉ báo, nhà gia dịch có thể dùng nó giống như một công cụ lọc xu hướng. Bên cạnh đó, trader có thể suy ra được động lượng bằng việc so sánh với giá trung bình thay đổi. Thêm vào đó, nhà giao dịch có thể nghiên cứu trung bình di chuyển này tương tự một phạm vi kháng cự hay hỗ trợ.
Trong thị trường giao dịch, SMA sẽ được coi là một điểm chuẩn. Có nghĩa là, trader có thể so sánh sự giống khác nhau của VWMA và SMA trong một khoảng thời gian chi tiết. Nhà đầu tư hãy so sánh VWMA với SMA mà không cần để ý đến khối lượng giao dịch, như vậy mới có thể sử dụng chỉ số Volume Weighted Moving Average một cách hiệu quả được. Sự khác nhau duy nhất giữa hai chỉ báo này đó là trọng số khối lượng.
Điều đáng quan tâm nhất đối với các nhà giao dịch đó là khoảng cách giữa VWMA và SMA. Điểm khác nhau giữa hai đường trung bình di động này nêu lên sự tác động của trọng số khối lượng. Nếu như SMA nằm trên VWMA, điều này có nghĩa là khối lượng giao dịch ở các ngày giảm lớn hơn. Và ngược lại, nếu như SMA nằm ở bên dưới của VWMA thì volume giao dịch đã tăng cao hơn trong ngày tăng.
Tìm hiểu 4 cách đầu tư thành công cùng với chỉ số VWMA
Khám phá về xu hướng mới hình thành
Đối với những tình huống đường VWMA di chuyển nằm dưới chỉ báo SMA thì đây được biết là một trong những tín hiệu cho thấy việc giảm giá đang diễn ra trên thị trường. Việc này có thể làm cho xu hướng tăng bị giảm đi hay có thể bị đảo chiều. Trong trường hợp giá có khả năng vượt qua mức VWMA và SMA thì tức là nó đã hình thành được thị trường giảm giá và bạn có thể khởi động một lệnh bán.
Đối với những tình huống ngược lại, đường trung bình VWMA chuyển động phía trên đường SMA thì xu hướng tăng sẽ xảy ra. Trong trường hợp, khi giá phá vỡ cả hai đường để tăng giá thì các nhà đầu tư có thể mở trực tiếp một lệnh mua.
Để có thể nắm bắt thông tin một cách chi tiết hơn, các trader có thể xem qua hình ảnh ví dụ bên dưới về những cách cài đặt trong trading.
Ví dụ phía trên là biểu đồ vào ngày 5/8/2015 ở khung M2 của Deutsche. Từ biểu đồ này có thể thấy rằng, trader đã dùng 30 SMA và 30 VWMA. Nhà giao dịch có thể nhận biết một cách dễ dàng rằng thị trường sau giai đoạn bị giới hạn vùng ở trong một giai đoạn cụ thể (hình chữ nhật trong hình) thì khoảng cách giữa VWMA và SMA đã có sự gia tăng dần.
Bên cạnh đó, giá khi bứt phá khỏi vùng này đã mang đến một tín hiệu về hành động tăng giá thêm. Ở thời điểm đó, trader đã thực hiện sell khi mà giá đã tăng lên mạnh hơn nữa thể hiện qua nến thứ 2 bứt phá ra phạm vi giới hạn.
Nhận định về xu hướng ở thời điểm hiện tại
Khi thu thập các thông tin về VWMA là gì, nhà đầu tư mới tham gia cần nắm được những quy tắc đơn giản mà hầu hết trader nào cũng nên biết, đó là nếu như đường VWMA nằm giữa giữa biểu đồ và SMA, thì đây là dấu hiệu thể hiện thị trường có xu hướng.
Nên nhớ một điều rằng, có những lúc chỉ báo VWMA sẽ dựa trên phạm vi kháng cự và hỗ trợ để test chỉ báo SMA. Tất cả những yếu tố này căn cứ rất nhiều vào xu hướng chính của giá. Các ví dụ này được coi như là một ẩn ý về động lực của thị trường theo xu hướng đảo chiều.
Nhà đầu tư có thể tham khảo biểu đồ bên dưới để hiểu kĩ hơn:
Với biểu đồ các ngày 22, 23, 24/7/2015 của Google ở khung M4, nó đang dùng một lúc cả hai đường 30 SMA và 30 VWMA. Với ký hiệu vòng tròn xanh lá cây, nhà giao dịch sẽ nhận biết được đây là thời gian mà giá breakout 30 SMA và 30 VWMA theo thị trường giảm. Bên cạnh đó, chỉ báo VWMA (màu xanh lá) cũng đã bứt phá qua khỏi chỉ báo SMA và nằm ở giữa chân nến và SMA. Nếu như 30 phút sau, khi kiểm tra nhà giao dịch sẽ thấy chỉ báo VWMA vẫn sẽ nằm ở phía bên dưới của SMA (ký hiệu màu đỏ). Việc này cho thấy là thị trường giảm giá vẫn còn đó và không đổi.
Nhận biết ra sự kết thúc của xu hướng
Với dấu hiệu này sẽ tương đương như những lúc nhà giao dịch phát hiện ra các xu hướng mới xuất hiện lên trên đồ thị. Điểm khác nhau là việc trader đang đi khám phá một dấu hiệu thể hiện việc xu hướng chính đảo chiều. Có thể hình dung như khi nhà giao dịch đã hoàn tất xong một việc thiết lập lệnh, sau đó nhận thấy độ dài giữa đường VWMA và SMA đang được thu hẹp lại, thì giai đoạn này trader có thể sẽ nghĩ đến việc rời khỏi thị trường và thu về lợi nhuận cho chính mình hay không.
Tìm hiểu sự phân kỳ của VWMA
Nhà giao dịch có thể tìm hiểu về sự khác nhau giữa đồ thị chung và trung bình dịch chuyển có trọng số volume. Có thể nhà đầu tư sẽ trăn trở việc này lý do gì lại xảy ra và nó không phải là một bộ dao động?
Có thể thấy trên biểu đồ, đường trung bình VWMA có đủ động lực nằm ở trong đường phân kỳ. Minh họa như khi bên cạnh đồ thị giá có đường VWMA và SMA đang có sự chuyển động nằm dưới và trên đường SMA tùy theo volume giao dịch. Do đó, có thể xác định rằng khi đường trung bình SMA nằm xa với biểu đồ giá hơn so với đường VWMA thì đây là tín hiệu thể hiện khối lượng và xu hướng thị trường đang gia tăng dần.
Hình ảnh ví dụ sau đây có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này:
Đây là biểu đồ ở 7 ngày đầu của tháng 10/2015 của Microsoft trên khung M15. Nhà giao dịch có thể thấy được đường VWMA (ký hiệu màu xanh) sau một thay đổi tăng mạnh đã dịch chuyển dưới mức của đường SMA (ký hiệu màu đỏ). Vì vậy, khi đó trader có thể được quyền hy vọng về một sự giảm giá.
Cho dù cường độ của xu hướng giá đang dần tan biến đi, nhưng mà giá của Microsoft vẫn sẽ nỗ lực hết sức để có thể đóng cửa ở phạm vi cao hơn so với một số cây nến. Tất cả những việc này sẽ hình thành khi SMA màu đỏ nằm ở bên trên đường VWMA màu xanh, cùng lúc đó nhờ vào phần volume giao dịch nằm bên dưới cùng biểu đồ lớn hơn. Đây có thể được coi là một tín hiệu của phân kỳ giảm giá, vì vậy trader cần sử dụng thời cơ này để sell.
Tóm lại, kết quả đạt được khi đó sẽ là giá giảm 100 pips. Bên cạnh đó, phân kỳ giảm giá cũng được giao dịch thuận lợi giữa VWMA 20 kỳ và đồ thị. Thế nhưng nhà giao dịch cũng cần nên xem xét rằng ở dưới cùng là volume giảm giá, nó sẽ hình thành ngay sau phân kỳ giảm giá và ngay trước 100 pips. Các khối lượng giảm giá này sẽ được xem xét là một trong những cách để nhận biết được phân kỳ giảm giá có chính xác hay không.
Volume Weighted Moving Average – Một chỉ báo hoàn hảo
Khi bạn đang trading với SMA (đường trung bình di chuyển đơn giản) thì việc thêm VWMA (trung bình di chuyển theo khối lượng) sẽ khá là dễ dàng khi có thể tối ưu thời gian phân tích thị trường hiệu quả hơn. Nhà đầu tư nên dùng VWMA 20 – kỳ vì đây là công cụ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho những giao dịch ngắn hạn. Trader cũng có thể sử dụng các chu kỳ nhìn lại khác để thích hợp với các khung thời gian mà các bạn thường thực hiện để giao dịch.
Việc sử dụng cùng một lúc SMA và VWMA như một hệ thống hai đường trung bình động, tuy nhiên một phương pháp trung bình động kép điển hình không hiệu quả về khối lượng. Dễ dàng nhận thấy rằng, đường VWMA có thể bổ sung thêm chiều sâu cho đường SMA.
Độ dài khoảng cách giữa đường trung bình di chuyển đơn giản và trung bình di chuyển theo số lượng cho ta thấy ảnh hưởng của việc đưa khối lượng vào trọng số. Nếu chỉ số VWMA đang mắc xích với SMA làm chuẩn thì nhà đầu tư không nên vội đánh giá chắc chắn tình huống. Nhìn chung, VWMA chính là một sự nâng cao hoàn hảo song song đó là vô cùng dễ dàng áp dụng với kết quả thành công nhất.
Sau khi xem qua những thông tin chi tiết về VWMA là gì và Volume Weighted Moving Average được hiểu như thế nào thì Trader Forex tin chắc rằng các bạn đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích. Mong rằng thông qua bài viết này sẽ giúp trader hiểu thêm về công cụ xác định xu hướng vô cùng hiệu quả này nhé.
Xem thêm:
Ma Cross là gì? Tầm quan trọng của Ma Cross trong giao dịch
Cách thức vận dụng Market Profile trong đầu tư
Cách giao dịch với DPO – Detrended Price Oscillator hiệu quả
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
