Market Profile là gì? Market Profile là một thuật ngữ được giới đầu tư nhắc đến khá nhiều trong thị trường tài chính. Có thể nói, đây là một công cụ hỗ trợ cực kỳ đắc lực giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về nền kinh tế thị trường luôn biến động như hiện nay. Vậy Market Profile là gì? Các bạn hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về công cụ hữu ích này thông qua bài viết sau đây của Trader Forex nhé!
Market Profile là gì?
Định nghĩa Market Profile (Hồ sơ thị trường)
Market Profile (hay còn có tên gọi khác là Hồ sơ thị trường) là một chỉ số được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng trong các giao dịch trên thị trường tài chính. Công cụ này có chức năng giúp các traders có cái nhìn trực quan nhất thông qua việc hiển thị tất cả những dữ liệu có liên quan đến các hoạt động giao dịch trong thị trường.
Market Profile được thiết lập như một tệp hồ sơ chứa tất cả những thông tin thiết yếu, cung cấp cho nhà đầu tư những công cụ để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường hiện tại. Những thông tin về hoạt động thị trường sẽ được hiển thị thông qua các biểu đồ và quy trình đấu giá. Quá trình đấu giá này sẽ bao gồm thông tin đặt giá thầu hướng lên đến khi hết người mua và thông tin đặt giá thầu hướng xuống khi hết người bán.
Như chúng ta đã biết, thị trường tài chính không bao giờ ổn định trong thời gian dài mà thay vào đó là luôn liên tục biến động. Việc biến động này là tích cực hay tiêu cực đối với các nhà giao dịch phụ thuộc vào những gì đang thực sự xảy ra trên thị trường vào thời điểm đó. Để có thể đầu tư tài chính thông minh cũng như để tối ưu hóa lợi nhuận của mình, các nhà giao dịch thường đặc biệt chú ý đến các chỉ số phản ánh tình hình thị trường. Lý do là vì các chỉ số này sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra được quyết định đầu tư chính xác và đạt được lợi nhuận cao hơn.
Khi các chỉ số thị trường đã hoàn thành việc phân tích, các cuộc đấu giá lúc này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng. Khi đó, các đồ thị của thị trường sẽ hiện ra, cung cấp toàn bộ quá trình cũng như những chỉ số phân tích vừa được thực hiện. Bên cạnh việc cho thấy được sự hiệu quả của các thông số, điều này còn giúp các nhà đầu tư một cái nhìn bao quát hơn về thị trường tài chính, đồng thời đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác hơn.
Thời điểm Market Profile ra mắt là khi nào?
Vào khoảng đầu thập niên 80s, nhờ vào ý kiến tiên phong của Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) và Peter Steidlmayer, Market Profile đã chính thức được ra mắt thị trường. Đây được xem là một bước ngoặt đánh dấu sự ra đời của một công cụ hỗ trợ cực đắc lực cho những nhà đầu tư tài chính. Hệ thống này sử dụng triết lý của Benjamin Graham về đầu tư giá trị cũng như với các tính chất của sự khởi đầu. Trải qua hàng chục năm với nhiều biến động của nền kinh tế, hệ thống này ngày càng được cải tiến, cập nhật nhiều ứng dụng, tính năng mới nhằm bắt kịp xu thế của thị trường.
Market Profile có những tính chất gì?
Các phần tử chính của Market Profile được thể hiện thông qua các thuộc tính triển khai của nó. Nói một cách cụ thể thì Market Profile sẽ sử dụng 3 yếu tố: thời gian, giá cả và khối lượng để phân tích cấu trúc thị trường hiện tại. Những yếu tố này sẽ hoạt động song song trong mọi giao dịch. Đây là lý do tại sao tham số này thường được sử dụng trong các mối quan hệ tính toán giá trị. Hiện nay, việc phân tích kỹ thuật đang được áp dụng và phân tích thông qua các yếu tố nêu trên để lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp, mang lại nhiều ý nghĩa trọng yếu cho giao dịch tài chính.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng các khía cạnh này được kết hợp và trình bày dựa trên các phương pháp tính toán phân phối thống kê. Hoạt động này đồng thời giúp phản ánh những hoạt động đã được xác định cũng như được thực hiện trong các phân tích tài chính.
Các tiêu chí được đề cập ở trên sẽ được trình bày dưới dạng hình chuông để giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ được mô hình giá cả và giá trị thị trường. Đồng thời, việc này cũng giúp đảm bảo được tính nhất quán và hiệu quả trong việc phản ánh các kết quả.
Như chúng ta đã tìm hiểu, Market Profile đảm nhận vai trò cung cấp hồ sơ cũng như những dữ liệu có liên quan trên thị trường tài chính. Nếu được sử dụng độc lập, nó còn cho phép người dùng nhận biết được các biến động về giá. Không những thế, bằng cách dựa vào các mốc thời gian nhất định, người dùng cũng có thể xác định được các vùng giá trị quan trọng. Việc này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được ý nghĩa của giá trị trong các khoảng thời gian đó, đồng thời cũng biết được những thay đổi của thị trường theo từng chỉ số thời gian cụ thể.
Hướng dẫn sử dụng Market Profile trong các giao dịch trên thị trường
Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tổng quan về Market Profile. Vậy cách sử dụng Market Profile là gì? Làm sao để sử dụng Market Profile hiệu quả? Các bạn hãy theo dõi ở phần dưới đây của bài viết nhé!
Sử dụng giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác
Market Profile hoạt động song song với những hoạt động phân tích thị trường khác. Vì thế, nó có tầm quan trọng rất lớn trong các giao dịch tài chính trên thực tế. Ngoài ra, Market Profile còn là tiêu chí thiết yếu, cần được xác định và phân tích kỹ càng để các nhà giao dịch có cái nhìn khách quan nhất trong việc tìm kiếm những phương thức giao dịch phù hợp. Mỗi nhà đầu tư sẽ có những hình thức giao dịch riêng cho mình phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư cũng như khả năng tài chính của họ.
Một số nhà giao dịch vẫn cảm thấy bối rối khi sử dụng hồ sơ thị trường làm công cụ phân tích thị trường. Nhiều nhà đầu tư coi việc áp dụng Market Profile là một bước không thể thiếu trong quá trình giao dịch. Thực tế chứng minh điều này là hoàn toàn sai, bởi Market Profile hoàn toàn không phải là một công cụ hay phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Vậy tại sao nó lại có vai trò rất giống với một công cụ phân tích kỹ thuật? Lý do là vì các đặc tính của nó có nhiều điểm tương đồng và phản ánh các chỉ số quan trọng trên thị trường, thứ mà được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Tóm lại, Hồ Sơ Thị Trường là một công cụ đơn giản, được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá cũng như thống kê về thời gian, giá cả và các cơ hội giao dịch. Nó cung cấp thông tin về hoạt động giao dịch trên thị trường và phân tích các hoạt động đó thông qua các tiêu chí quan trọng.
Sử dụng Market Profile cả trong giao dịch ngắn hạn hay dài hạn đều được
Chúng ta hãy cùng quay về ngày xưa, khi nhà phát triển Hồ sơ thị trường Peter Steidlmayer còn là một nhà giao dịch ngày đời đầu (Day Trader). Lúc này, ông đã có rất nhiều đóng góp to lớn cho thị trường tài chính khi cho ra mắt các ứng dụng triển khai trên thị trường thực tế một cách liên tục. Tại đây, ông cung cấp những hoạt động được thực hiện bởi những người trực tiếp tham gia các sàn giao dịch. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì điểm giao dịch này hoạt động giống như chợ đầu mối. Cụ thể, các thương lái sẽ tập trung tại đây và thực hiện các trao đổi, buôn bán với nhau, từ đó tạo nên các nhu cầu và các hoạt động giao dịch trên thị trường.
Dựa vào từng khoảng thời gian mà Market Profile sẽ thể hiện tính chất ngắn hạn hoặc dài hạn của nó. Lúc này, các nhà đầu tư có thể xác định được các giá trị của thị trường theo các mốc thời gian tương ứng. Sau đó, họ sẽ tính toán các mức giá và chúng sẽ được thể hiện trên Market Profile.
Các nhà giao dịch trên sàn xây dựng chiến lược của họ dựa trên phân tích thống kê trực tiếp tại thời điểm giao dịch. Các giá trị được xác định tại thời điểm chính xác và áp dụng phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, điều này cũng giúp trả lời cho các câu hỏi về thống kê như số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, giá xuất kho, v.v. Những thay đổi về giá trị (cao hơn hoặc thấp hơn) theo thời gian đều được phản ánh trong thông tin này.
Mặt khác, người giao dịch trên sàn cũng phải có khả năng ghi nhớ giá, thống kê nhanh chóng và đưa ra các quyết định thật linh hoạt. Tính chất của giao dịch phải tuân theo các khoảng thời gian tương ứng. Đồng thời, hiệu quả khai thác lợi ích tiềm năng cũng được phản ánh thông qua đó. Vì vậy, thời gian giao dịch được giới đầu tư đánh giá là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong các giao dịch tài chính. Những người giao dịch cần sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng đánh giá và kỹ năng phân tích để đưa ra quyết định đúng đắn, hiệu quả nhất trên thị trường đầu tư tài chính.
Đặc điểm về thời gian
Kỹ năng này cũng đi kèm với các phương pháp tính toán giá trị và phân bổ giá trị theo thời gian, cung cấp các hoạt động rất giống với ý nghĩa của việc phân tích kỹ thuật. Peter Steidlmayer đã làm việc với CBOT vào những năm 1980 để phát triển hồ sơ thị trường. Sự hợp tác này phát triển phần mềm giúp nó có khả năng tổng hợp thông tin về cấu trúc của từng thị trường.
Hồ sơ Thị trường lưu trữ thông tin giá trị thị trường trong một khoảng thời gian tương đối dài. Điều này thể hiện tầm quan trọng của sự phát triển mạnh mẽ và hỗ trợ quá trình tìm kiếm giao dịch đầu tư trên thị trường. Việc này sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư có cái nhìn rộng hơn, khách quan hơn về thị trường thông qua việc vận dụng những công nghệ phát triển. Đồng thời, Market Profile cũng cho thấy được những hàm ý của sự thay đổi và diễn biến theo thời gian.
Vào những năm 1990, khi Internet bắt đầu bùng nổ và trở nên phổ biến, số lượng người giao dịch trực tiếp trên sàn ít hơn và có nhiều “người giao dịch qua màn hình” hơn. Điều này đồng nghĩa với việc những đặc điểm ứng dụng và phát triển của hệ thống điện tử công nghệ cao ngày càng tăng. Điều này cũng dễ hiểu khi nhu cầu sử dụng của con người ngày càng có độ khó tăng cao, bắt buộc nó phải phát triển để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Do đó, hồ sơ thị trường đã được phát triển và mở rộng từng ngày từ quá khứ cho đến hiện tại. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá, thể hiện nhiều ý nghĩa hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho hoạt động kinh doanh.
Hiểu được sự phát triển của hồ sơ thị trường và cách thức hoạt động của nó, chúng ta có thể thấy rằng Market Profile có thể áp dụng cho hai loại giao dịch: giao dịch trong ngày và giao dịch dài hạn. Thời gian và giá trị sẽ được phản ánh trong cả hai trường hợp. Khoảng thời gian càng lớn thì giá trị được phản ánh càng nhiều. Kết quả này được thể hiện dưới dạng giao dịch được thực hiện và giá trị được tìm kiếm. Hãy lưu ý rằng trong Hồ sơ thị trường không có bất cứ giới hạn nào về thời gian.
Market Profile sử dụng công thức tính tóm gọn như sau: Giá + Thời gian = Giá trị.
Nhờ công thức này nên giá cả luôn được thể hiện một cách tương đối ổn định. Tuy nhiên, các giá trị thể hiện trong quá trình trading sẽ có những đặc điểm khác nhau. Theo thời gian, các giá trị sẽ có những thay đổi tương ứng. Đây là lý do tại sao dù giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, các nhà giao dịch vẫn có thể phản ánh chính xác giá trị thị trường.
Miễn là thời gian tiếp tục trôi qua và thị trường tiếp tục trao đổi sản phẩm, nhu cầu của người dùng sẽ luôn được đáp ứng tại một thời điểm cụ thể. Điều này cho ta thấy được sản phẩm luôn có giá cố định tại mỗi thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, việc này còn tạo ra giá trị cho sản phẩm để từ đó các nhà giao dịch có thể giao dịch thông qua mức giá này. Các mức giá trị luôn được cập nhật trên thị trường sẽ cho thấy lợi nhuận thực tế mà người tham gia đạt được. Nó cũng phản ánh hiệu quả của việc những người tham gia thị trường tài chính lựa chọn và thực hiện các giao dịch.
Các thuật ngữ trong Hồ sơ thị trường (Market Profile) mà bạn cần nắm
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuật ngữ Cơ hội giá thời gian – Time Price Opportunity (TPO). Thuật ngữ này được hiểu là các khối căn bản xây dựng nên Market Profile Trading. Tại đó, mỗi khối TPO sẽ tương ứng với mỗi thời điểm mà thị trường biến động đến một mức giá cụ thể nào đó. Trên biểu đồ sẽ xuất hiện những dải chữ cái giống nhau liên tiếp, điều này cho chúng ta thấy được biên độ hoạt động của thị trường trong mỗi 30 phút.
Quan sát hình minh họa trên, ta thấy được chữ cái “A” biểu thị cho khoảng giá giao dịch của 30 phút đầu. Tiếp sau đó là chữ cái “B” biểu thị cho khoảng thời gian 30 phút kế tiếp. Cứ tương tự như vậy, chữ cái “C” và “D” cũng thể hiện biên độ hoạt động của thị trường giao dịch trong những 30 phút tiếp theo.
*Chú thích hình minh họa trên (theo thứ tự từ trên xuống):
- Đuôi bán lý tưởng
- Mỗi ký tự là một TPO
- “O” đại diện cho mức giá mở cửa và “#” đại diện cho mức giá đóng cửa.
- Point of Control (Điểm kiểm soát): Thời điểm có nhiều TPO xuất hiện xuất khi giá biến động lên xuống nhiều lần trong ngày (hình chữ nhật nhỏ màu đen thể hiện vị trí POC với 11 TPO)
- Value Area: Khoảng giá trị diễn ra 68% – 70% số giao dịch, được đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông màu đỏ trên hình
- Đuôi mua lý tưởng.
TPO Size (Kích thước TPO): Trong các giao dịch ngoài thực tế, để đảm bảo toàn bộ Market Profile được hiển thị rõ ràng thì các nhà giao dịch phải xác định được kích thước của TPO. Sử dụng các TPO có kích thước càng nhỏ thì độ chính xác của các chỉ số tham chiếu càng cao. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư sử dụng các TPO có kích thước lớn hơn thì sẽ thấy được nhiều thông tin trong quá khứ hơn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể để các chỉ số tham chiếu trọng yếu nằm ngoài phạm vi hiển thị của Market Profile.
Initial Balance (IB) còn được gọi là khoảng giá ban đầu, thể hiện khoảng thời gian giao dịch ban đầu. IB được thể hiện bằng ký tự “A” và “B” và bằng khoảng giá cao và khoảng giá thấp. Kích thước IB càng dài thì càng thấy được sự tin cậy của những nhà đầu tư tham gia giao dịch, bao gồm luôn cả những người giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Point of Control (POC) là Điểm kiểm soát trên Market Profile. Đây là mức giá mà tại đó các giao dịch xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói một cách dễ hiểu thì POC chính là mức giá có số lượng khối TPO nhiều nhất trên một hàng.
Vùng giá trị (Value Area): Đây được xem là một khoảng giá lý tưởng, là nơi mà các nhà đầu tư (cả dài hạn lẫn ngắn hạn) tham gia thị trường sôi động và nhộn nhịp nhất. Theo thống kê, vùng này chứa tới khoảng 70% số lượng giao dịch trong ngày và được xác định là phạm vi giá hợp lý nhất để giao dịch.
Value Area High (VAH): Là mức giá cao nhất nằm trong Value Area, được thể hiện bằng dấu ngoặc vuông màu đỏ trên hình minh họa. YVAL – VAL của ngày liền kề trước đó được ký hiệu bằng đường gạch màu đỏ.
Value Area Low (VAL): Là mức giá thấp nhất trong Vùng giá trị Value Area, được đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông màu đỏ. YVAL – VAL của ngày liền kề phía trước được ký hiệu bằng đường gạch màu xanh dương.
Single Prints: Khi chỉ có duy nhất một TPO trên một hàng, người ta gọi đó là Single Prints.
Range (Khoảng giá): Cho thấy phạm vi giá từ cao xuống thấp trong một khoảng thời gian xác định.
Open Range (Khoảng giá mở cửa): Được xác định bằng phạm vi giá di chuyển của thị trường trong 10 phút giao dịch đầu tiên của phiên giao dịch bất kỳ. Open Range được ký hiệu bằng đường thẳng màu xanh trong Initial Balance (Khoảng giá ban đầu).
Range Extension (Phần mở rộng khoảng giá): Ám chỉ phần khoảng giá được mở rộng phía trên hoặc phía dưới của Khoảng Giá Ban Đầu (IB).
High Value Node (HVN): Thuật ngữ này đề cập đến phạm vi có mật độ TPO cao. Tại mức giá này, số lượng giao dịch của thị trường sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, HVN cũng đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự trong trường hợp mức giá quay lại kiểm tra.
Low Value Node (LVN): Ngược lại với HVN, LVN đề cập đến phạm vi có mật độ TPO thấp. Tại vị trí này, thị trường sẽ di chuyển qua rất nhanh. Tuy nhiên, cũng giống như HVN, LVN cũng có thể được xem là mức hỗ trợ hoặc kháng cự nếu giá quay lại kiểm tra.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Market Profile là gì cũng như các thuật ngữ của nó. Có thể thấy, Market Profile là một công cụ tài chính hỗ trợ cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường rất hữu hiệu. Thông qua các dữ liệu mà Market Profile cung cấp, chắc chắn các Traders sẽ có những quyết định đầu tư hiệu quả và đúng đắn nhất để tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Trader Forex mến chúc các bạn có nhiều phiên giao dịch thật thành công!
Xem thêm:
Thông tin về Volume Weighted Moving Average – VWMA là gì?
ROC là gì? Chỉ báo xác định tốc độ biến động giá thị trường
Tick Volume là gì? Hướng dẫn cách áp dụng trong Forex trading
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
