Chỉ báo ROC xác định tốc độ biến động giá thị trường

Chỉ báo ROC là một trong những chỉ báo đem đến nhiều tín hiệu chính xác về thị trường cho nhà đầu tư. Nhờ vào chỉ báo ROC, nhà giao dịch sẽ nắm bắt được động lực của thị trường, xác định được tốc độ biến động giá từ thời điểm này sang thời điểm khác. Từ đó phát triển chiến lược giao dịch linh hoạt, phù hợp nhất. Để biết thêm nội dung về chỉ báo ROC là gì, theo dõi bài chia sẻ sau.

The Rate of Change – ROC là gì?

Chỉ báo ROC (The Rate of Change) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Nó được thiết kế để đo lường sự thay đổi tốc độ của giá chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể hiểu về thuật ngữ này kỹ hơn qua tên gọi “Momentum”. Chỉ báo ROC thường được sử dụng để đánh giá cường độ biến động giá chứng khoán từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. Ngoài công thức tính ROC phổ biến, nhà đầu tư có thể xác định được chỉ số ROC thông qua phương pháp so sánh biến động giá trong giai đoạn cụ thể mà Traders quan tâm.

Ngoài việc hiểu rõ về ý nghĩa của chỉ báo ROC, nhà giao dịch cần lưu ý rằng chỉ báo này chỉ được biểu diễn dưới hình thức tỷ lệ phần trăm. Nhờ vậy mà ROC có thể tối đa hóa toàn bộ tính năng của mình trên thị trường tài chính. Đặc biệt là khi nhà đầu tư sử dụng chỉ báo để xác định điều kiện quá mua và quá bán khi giao dịch.

Khi nhà đầu tư sử dụng ROC để đánh giá và phân tích phương pháp giao dịch, sẽ có những nội dung sau được hiển thị trên màn hình. Nội dung cụ thể như sau:

• Dòng Centreline: Đường thường và đường tâm đều là đường số 0. 
• Dòng tín hiệu: Thông qua dòng tín hiệu, Traders có thể xác định xu hướng thị trường dựa vào hai màu sắc khác nhau. Trong đó, màu Color Up biểu thị sự tăng giá và màu Color Down biểu thị sự giảm giá.

Công thức tính chỉ báo ROC là gì?

Cách tính ROC tương đối đơn giản và dễ dàng xác định nếu Traders xác định áp dụng công thức chính xác. Thông qua công thức tính chỉ báo The Rate of Change, các nhà đầu tư sẽ nhận thấy những mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp đối với giá thị trường. Bên cạnh đó, Traders cũng có thể đánh giá được giá hiện tại đã thay đổi như thế nào so với các mức giá trước đó. 

Nếu muốn tối giản hóa ý nghĩa trên, Traders có thể hiểu công thức tính ROC theo cách nghĩ như sau. Cụ thể, tỷ lệ ROC được xem là tỷ lệ phần trăm thay đổi của mức giá hiện tại so với mức giá N trong thời điểm giao dịch trước. 

Công thức tính ROC như sau:

ROC = [(mức giá ở thời điểm đóng cửa – mức giá đóng cửa của n chu kỳ của giai đoạn trước / (mức giá đóng cửa của n chu kỳ của giai đoạn trước)] x 100.

Ý nghĩa và nhiệm vụ của chỉ số ROC trong lĩnh vực đầu tư 

Trong thị trường đầu tư, chỉ báo ROC đóng vai trò quan trọng với khả năng nhận diện xu hướng và xác định xung lượng trên thị trường. Ví dụ, khi phân tích một cổ phiếu có xung lượng cao và chỉ báo ROC hiển thị giá trị dương. Đây là tín hiệu biểu thị cổ phiếu sở hữu sức mạnh tốt hơn những cổ phiếu khác trong đầu tư ngắn hạn. Ngược lại, nếu chỉ báo ROC cho một cổ phiếu nằm dưới mức trung bình động hoặc có giá trị âm. Nó có thể là tín hiệu bán đối với các nhà đầu tư.

Nhìn chung, chỉ báo ROC không chỉ là công cụ hiệu quả đo lường tỷ lệ biến động mà còn là một chỉ báo xuất sắc khi đối mặt với tình trạng bong bóng trên thị trường. Do đó, nếu nhà đầu tư người tham gia thị trường thấy một cổ phiếu hiển thị chỉ báo ROC tích cực, điều này tượng trưng cho sức mạnh xung lượng của cổ phiếu đó.

Hướng dẫn download chỉ báo ROC trên nền tảng Meta Traders 4

Đối với nền tảng Tradingview, chỉ báo ROC đã được cài đặt sẵn. Do đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tích hợp chỉ báo vào trong biểu đồ chỉ với một vài thao tác. Tuy nhiên, đối với nền tảng MetaTrader4, chỉ báo này vẫn chưa được nền tảng cài đặt sẵn. Nếu các nhà đầu tư muốn sử dụng ROC để xác định tính mạnh yếu của cổ phiếu, cần phải tự cài đặt chỉ báo về và tích hợp nó vào trong nền tảng. Để download chỉ số ROC chính xác và cài đặt nhanh chóng, nhà đầu tư thực hiện theo trình tự sau:

Sau khi hoàn tất quá trình Download ROC từ web, nhà đầu tư giải nén file ROC, đồng thời khởi động phần mềm Meta Traders 4. Tiếp theo, vào mục File >> Open Data Folder.

Màn hình nhanh chóng hiển thị file MQL4.

Traders click chuột vào mục M4 >> Chọn Chỉ báo (Indicators) >> Sao chép file đuôi .mq4 và dán nó vào file Chỉ báo (Indicators).

Đóng và khởi động lại phần mềm Meta Traders 4. Ngay sau bước này, bạn sẽ thấy chỉ báo ROC hiển thị trong mục Custom của Indicators.

Vai trò của chỉ báo ROC – The Rate of Change là gì?

Xác định xu hướng chính

Chỉ báo ROC là công cụ kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị ROC dương cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng, trong khi giá trị ROC âm cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.

Vậy khi sử dụng chỉ báo ROC, tín hiệu nào cho thấy một xu hướng được coi là tăng giá? Được biết, xu hướng tăng giá được xác định khi chỉ báo ROC nằm trên giá trị 0. Ngược lại, nếu chỉ báo ROC nằm thấp hơn giá trị 0 tức là thể hiện một xu hướng giảm giá.

Nếu muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy cùng tìm hiểu qua biểu đồ sau đây:

Trong hình minh họa, 4 chỉ báo ROC có chu kỳ lần lượt là 250 ngày, 125 ngày, 63 ngày và 21 ngày. Chu kỳ càng dài thì chỉ báo ROC càng phản ánh xu hướng dài hạn. Nghĩa là, 250 biểu thị cho 1 năm, 125 là nửa năm, 63 là một quý và 21 là một tháng. Dựa vào dòng thời gian tháng, quý, 6 tháng và 1 năm, các nhà đầu tư dễ dàng nhận thấy sự tăng giảm giá và so sánh khách quan giá trị hiện tại so với quá khứ.

Về cơ bản, có thể kết luận rằng, khi chỉ báo ROC 125 và 250 đều nằm trên ngưỡng 0 thì thị trường đang trong một xu hướng tăng bền vững. Nó là tín hiệu cho thấy giá có thể tiếp tục tăng kéo dài trong tương lai.

Trong thị trường tài chính, sẽ có 3 xu hướng chính cần chú ý như sau:

Bắt đầu từ bên trái và di chuyển dần qua phải, nhà đầu tư nhận thấy rằng xu hướng thứ nhất duy trì tăng cao đến tháng 9/2008. Trong khi đó, hai chỉ số ROC 125 và ROC 250 đều 

bị cắt thấp hơn ngưỡng 0, thể hiện một đợt giảm giá. Tiếp theo, vào tháng 9/2009, dự đoán cho thấy xu hướng dài hạn bắt đầu tăng lên khi chỉ báo ROC chuyển cắt lên giá trị 0.

Sau nhiều tháng tăng trưởng liên tục, giá bắt đầu dao động quanh mức 0 của chỉ báo ROC 63 và ROC 125. Đây là dấu hiệu cho thấy giai đoạn tích lũy giá đã hình thành. Bên cạnh đó, việc giá dao động quanh mức 0 của chỉ báo ROC cũng có thể là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều về giá sắp xảy ra.

Khi giá phá vỡ vùng tích lũy trong vòng 6 tháng vừa qua, đồng thời chỉ báo ROC 250 cũng nằm dưới 0, thì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang hình thành. Chỉ báo ROC 250 cũng không duy trì trên mức 0 mà bắt đầu cắt xuống ngưỡng 0 cho phép. Sự kết hợp của hai tín hiệu này cho thấy khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Nắm bắt được tín hiệu Overbought (quá mua) và Oversold (quá bán) trên thị trường

Mặc dù chỉ báo ROC không mô tả rõ về vùng quá mua và quá bán. Nhưng khi sử dụng chỉ báo này, các trader có thể xác định những vùng giá cực đại để đánh giá khả năng giá đảo chiều trên thị trường. 

Hãy cùng tìm hiểu về chỉ báo ROC qua biểu đồ Aetna dưới đây:

Dựa vào phần đỉnh đáy trên biểu đồ, nhà đầu tư càng thêm chắc chắn hơn về một xu hướng tăng. Thêm vào đó, thông qua tín hiệu quá bán từ ROC, nhà đầu tư nên khai thác cơ hội này để nâng cao lợi nhuận. 

Vào tháng 5 và tháng 6/2009, ngưỡng quá bán đã đạt đến mức -10%. Khi ROC cắt xuống dưới mức này, xuất hiện hai tín hiệu đảo chiều tiềm năng vào tháng 10/2009 và đầu tháng 2/2020.

Ngoài ra, khi xem xét biểu đồ MSFT, trader có thể nhận thấy các tín hiệu quá mua (được biểu diễn bằng đường màu đỏ) khi ROC20 vẫn trong xu hướng giảm từ tháng 11/2007. Ngưỡng quá mua ở mức +10% được xác định từ đỉnh vào cuối tháng 11/2007. 

Cuối tháng 4/2008, một tín hiệu quá mua xuất hiện và được củng cố mạnh mẽ hơn khi đường xu hướng tăng bị giá phá vỡ. Cuối cùng, một tín hiệu quá mua khác đã xuất hiện và được ghi nhận vào đầu tháng 8. Ngay khi đường hỗ trợ xanh lục bị giá breakout, tín hiệu này đã được củng cố vào giữa tháng 9.

Biểu đồ ANF hiển thị biến động thị trường từ tháng 10/2006 đến tháng 2/2008 với đường giá đi ngang. Chỉ báo ROC với ngưỡng quá mua -10% và quá bán +10% đã cho thấy một số tín hiệu đảo chiều tiềm năng trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn khi xác định dấu hiệu củng cố và thời điểm đảo chiều chính xác trong thực tế. Bởi vì những biến động giá thường diễn ra nhanh chóng và không theo một quy luật nhất định. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc sử dụng đường EMA để khắc phục yếu tố này.

Trong một số trường hợp, Traders có thể sử dụng đường EMA 10 để thay thế cho giá ANF. Ngoài ra, đường MA 30 cũng được sử dụng để thay thế cho đường trung bình động 20 ngày. Đường trung bình động SMA 5 có thể được sử dụng để làm mượt ROC 20 ngày. 

Biểu đồ minh họa bên dưới cho thấy sự khác biệt giữa chỉ báo ROC thông thường và chỉ báo ROC với SMA 5 ngày. Có thể thấy rằng sử dụng SMA 5 làm mượt chỉ báo ROC hỗ trợ giảm thiểu các tín hiệu quá mua và quá bán, đồng thời cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu. Tuy nhiên, điều này là không hoàn toàn vì vẫn sẽ xuất hiện một số độ nhiễu nhất định.

Để củng cố các tín hiệu quá mua trên thị trường, các Traders có thể sử dụng các mũi tên có màu đỏ và màu xanh. Những mũi tên này đặt đánh dấu đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA 30) bị cắt bởi đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA 10). Tương tự, những mũi tên này được sử dụng để đánh dấu khi EMA 30 cắt xuống dưới EMA 10, đó là một tín hiệu quá bán. Thường thì những tín hiệu này rất chính xác, đôi khi nó có thể chính xác tuyệt đối.

Sử dụng đồng thời chỉ báo Momentum và ROC

Chỉ báo Momentum và chỉ báo ROC, mặc dù có những khác biệt đáng chú ý, đều được thiết kế để đối mặt với những thách thức xuất phát trong quá trình giao dịch, với điểm chung chính là khái niệm về động lượng. Sự tập trung vào động lực này là một ưu điểm lớn, làm cho sự kết hợp của cả hai chỉ báo mang lại nhiều ưu điểm cho người giao dịch. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách tính toán có thể làm phức tạp quá trình sử dụng chúng. một số điểm khác biệt quan trọng, bao gồm:

Chỉ báo Momentum được thể hiện bằng giá trị tuyệt đối, trong khi chỉ báo ROC được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. 

Đường trung tâm của chỉ báo Momentum là 100, trong khi đường trung tâm của chỉ báo ROC là 0.

Kết hợp ROC cùng những chỉ báo kỹ thuật khác

Để chỉ báo ROC mang đến những tín hiệu chính xác nhất, các Traders có thể sử dụng nó để xác minh các tín hiệu từ các chỉ báo khác. Đặc biệt là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo và đường trung bình động. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo và đường trung bình động là những chỉ báo kỹ thuật theo dõi xu hướng. Tuy nhiên, chúng có độ trễ nhất định, vì vậy mà các tín hiệu từ các chỉ báo này có thể không phản ánh chính xác xu hướng hiện tại của giá.

Những điểm mạnh và những điểm còn tồn tại của Rate Of Change – ROC

Điểm mạnh chỉ báo ROC là gì?

• Trong điều kiện thị trường hiển thị xu hướng, chỉ báo ROC là một công cụ hiệu quả để xác định xu hướng tăng giảm.
• Chỉ báo The Rate of Change hoạt động dựa trên động lượng, cung cấp thông tin cho Traders về xu hướng chính. Tuy nhiên, ROC sẽ không đem lại hiệu quả tối ưu nhất nếu sử dụng độc lập. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên linh hoạt kết hợp với các chỉ báo khác.
• Chỉ báo ROC cũng có thể được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua/quá bán trên thị trường một cách chính xác.
• Ngoài ra, ROC cũng có thể được sử dụng để phát hiện tín hiệu phân kỳ, giúp thể hiện rõ ràng xu hướng trên thị trường.

Điểm yếu chỉ báo ROC là gì?

• Chỉ báo ROC mang đến hàng loạt ưu điểm nhất định, nhưng nó vẫn có thể đưa ra các tín hiệu sai. Một trong những lý do là ROC có thể bị ảnh hưởng bởi các giai đoạn hợp nhất. Khi ROC duy trì gần đường 0 trong một khoảng thời gian dài, thị trường có thể đang trong giai đoạn hợp nhất. Trong thời gian này, các tín hiệu mua hoặc bán của ROC có thể không đáng tin cậy. Ngoài ra, một lý do khác là khi nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt sự thay đổi giá của tài sản và thực hiện giao dịch mua bán quá sớm.
• ROC tính toán tốc độ thay đổi giá và trọng số bằng nhau được gán cho cả giá gần đây và giá của các giai đoạn trước đó. Ngoài ra, cũng nên xác định chỉ số ROC qua các chỉ báo khác, điển hình như EMA. Nó có thể cung cấp thêm thông tin về xu hướng thị trường và giảm thiểu nhiễu từ các biến động giá ngắn hạn.
• Ngoài ra, các nhà giao dịch nên sử dụng ROC một cách thận trọng. Nếu như không biết cách sử dụng chỉ báo phù hợp, ROC sẽ đưa ra những tín hiệu sai lệch. 
• Trong trường hợp phân tích kỹ thuật dựa vào Price Action, chỉ báo ROC chỉ đơn thuần hiển thị độ trễ thị trường.

Tóm lại, chỉ báo ROC là một trong những công cụ đắc lực của các nhà giao dịch khi tham gia đầu tư tài chính. Thông qua tín hiệu của ROC cho thấy sâu sắc động lực của giá cả, nhà đầu tư có thể  đưa ra các quyết định thông minh và tạo nên những cơ hội giao dịch đầy triển vọng. Nếu như biết cách kết hợp chỉ báo ROC và các chỉ báo khác, nhà giao dịch sẽ có thêm nhiều cơ hội giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận từ những giao dịch này.

Xem thêm:

Chỉ báo Volume At Price và ứng dụng của Volume by Price

Khám phá top 12 các chỉ báo trong MT4 phổ biến hiện nay

Một số thông tin bổ ích về chỉ báo KDJ